Comparación entre dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo
En este trabajo se analizan dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo multivariadas estacionarias: el método de Peña y Box, basado en el dominio del tiempo, y el método de Brillinger, basado en el dominio de las frecuencias. Se encontraron dos fallas en el método de Peña y Box,...
Main Author: | |
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Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2009-12-01
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Series: | Revista Colombiana de Estadística |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512009000200002&lng=en&tlng=en |
Summary: | En este trabajo se analizan dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo multivariadas estacionarias: el método de Peña y Box, basado en el dominio del tiempo, y el método de Brillinger, basado en el dominio de las frecuencias. Se encontraron dos fallas en el método de Peña y Box, y se propusieron correcciones a estas. También se compararon los dos métodos con respecto a la capacidad para identificar el número de factores latentes mediante simulaciones y se realizó una aplicación empírica. |
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ISSN: | 0120-1751 |