Sobre la optimización de estimadores de mínimos cuadrado

Sobre la optimización de estimadores de mínimos cuadrado

Se demuestra una variante del teorema Gauss-Markov, la cual permite estimar asintótimente las fronteras inferiores de la función de riesgo en el caso de regresión lineal.

Bibliographic Details
Main Author:	Matos Moreno Ramón Antonio
Format:	Article
Language:	English
Published:	Universidad Nacional de Colombia 1985-06-01
Series:	Revista Colombiana de Estadística
Subjects:	Estadística matemática Mínimos cuadrados Métodos estadísticos Teorema de Gauss-Márkov Regresión lineal
Online Access:	http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/9873

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