Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocásticas

• Main Authors: Eduardo Raffo Lecca, Miguel Mejía Puente
• Format: Article
• Language: Spanish
• Published: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2006-07-01
• Series: Industrial Data
• Subjects: Cálculo estocástico; ecuaciones diferenciales estocásticas; procesos estocásticos.
• Online Access: https://revistas.gnbit.net/index.php/idata/article/view/5756

Los mètodos numèricos son herramientas efectivas para resolver los problemas de ingenierìa o ciencias, que utilizan ecuaciones diferenciales determinìsticas. Asì tenemos los mètodos de Euler, Heun y los esquemas de Runge-Kutta. Estos algorìtmos desafortunadamente no trabajan con ecuaciones diferenciales estocàsticas. La aplicación central se refiere a la utilización del cálculo estocástico en el campo financiero. El modelo de Black-Scholes y Merton para la opción del precio de los valores en mercados financieros, viene expresado mediante el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales estocásticas, proponiendo la valoración de los derivados financieros mediante el cálculo estocástico.