| Summary: | Este trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento que tem por objetivo analisar a influência dos boatos na dinâmica de preços no mercado acionário, por meio de um estudo de caso com empresas cujas ações são muito negociadas entre os agentes financeiros. Para tanto se utilizou o histórico de preços dos títulos negociados à vista na bolsa de valores de São Paulo entre os anos de 2007 a 2011, através de arquivos disponibilizados em seu site. Uma amostra de 10 empresas foi selecionada dentre as ações com maior volume de negociação neste período para a coleta dos documentos no site da bolsa de valores apresentados ao mercado para comunicação de fatos relevantes e esclarecimentos. Somente os comunicados apresentados no período indicado que prestam esclarecimentos em relação a notícias e informações não oficiais divulgadas pela imprensa, entraram no escopo da coleta de dados. Até o momento, foram coletados os comunicados ao mercado da empresa com as ações mais negociadas, cuja análise permitiu a categorização das informações e a criação de um diagrama para a representação da informação acerca dos boatos tratados nesses documentos. Esse diagrama foi aplicado em uma base de dados onde foram armazenadas as informações coletadas para posterior recuperação e análise. A partir dessas informações, os preços do ativo foram recuperados com a finalidade de se analisar a influência dos boatos divulgados pela imprensa na oscilação dos preços do papel. O quadro teórico de referência é formado pelos autores Kapferer, Müller e Martins. Como resultado, foram identificados alguns boatos que interferiram nas cotações, bem como foi possível classificar os boatos quanto aos assuntos que estes tratam. Assim, como muitas vezes o boato nasce do vazio de conhecimento e da assimetria de informação entre os investidores, nota-se que não há uma concorrência perfeita entre os agentes financeiros.
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