Persistencia en Series de Tiempo Macroeconómicas: ¿es esta una propiedad Invariable de los Modelos?

Persistencia en Series de Tiempo Macroeconómicas: ¿es esta una propiedad Invariable de los Modelos?

En este artículo se argumenta que la persistencia no es una característica invariable de una serie de tiempo, sino que depende del contexto en el cual la serie se utiliza: dado que los parámetros de cualquier modelo dinámico se definen en relación a un conjunto particular de información, cua...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Guglielmo Maria Caporale, Nikitas Pittis
Format: Article
Language:English
Published: Universidad del Rosario 2010-05-01
Series:Revista de Economía del Rosario
Subjects:
Persistencia, función de autocorrelación, conjunto de información condicional, estructura probabilística, modelos dinámicos, causalidad de Granger, cointegración.
Online Access:http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1002

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