Testando a Existência de Efeitos Lead-Lag entre os Mercados Acionários Norte-Americano e Brasileiro

Testando a Existência de Efeitos Lead-Lag entre os Mercados Acionários Norte-Americano e Brasileiro

Este trabalho visa identificar o efeito lead-lag entre o mercado acionário norte-americano (NYSE) e o brasileiro (Bovespa), ou seja, se os movimentos de elevação ou queda de preços na NYSE são seguidos, em média, por movimentos similares na Bovespa, permitindo a previsibilidade do valor dos ativos n...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Gustavo Rezende de Oliveira, Otavio Ribeiro de Medeiros
Format: Article
Language:English
Published: FUCAPE Business School 2009-01-01
Series:BBR: Brazilian Business Review
Subjects:
efeito lead
lag
hipótese do mercado eficiente arbitragem
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123012561001

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