Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi (Measurement of the Efficiency of Turkish Banking Sector with Data Envelopment Analysis)

• Main Authors: Oğuzhan ÇARIKÇI, Fevzi AKBULUT
• Format: Article
• Language: English
• Published: Isarder 2020-03-01
• Series: İşletme Araştırmaları Dergisi
• Subjects: finansal bilgi; etkinlik; veri zarflama analizi; financial information; efficiency; data envelopment analysis
• Online Access: https://www.isarder.org/2020/vol.12_issue.1_article15.pdf
• ISSN: 1309-0712; 1309-0712

Amaç – Bu çalışmada, çok girdili ve çok çıktılı süreçlerde karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin ölçümünde kullanılan parametrik olmayan yöntemlerden Veri Zarflama Analizi kullanılarak Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 24 bankanın etkinlik değerlerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Yöntem – Bu çalışmada girdi değişkeni olarak toplam aktif, toplam mevduat, şube sayısı ve faiz giderleri; çıktı değişkeni olarak ise, krediler, dönem net kârı ve faiz gelirleri kullanılmıştır. Uygulamada veriler, DEAP paket programı ile girdiye yönelik CCR modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Araştırmanın sonucunda bankaların genel verimlilik oranının %95,7 oluğu tespit edilmiştir. Sermaye yapılarına göre banka verimlilikleri incelendiğinde ise katılım bankalarının etkin olmadığı, özel sermayeli bankalardan sadece birinin etkin düzeyde olduğu, yabancı sermayeli bankaların ise büyük ölçüde etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Türk bankacılık sektöründe yapılan veri zarflama analizi çalışmalarına bakıldığında, çalışmalarda kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerinin, analiz sonucunda elde edilen ortalama verimlilik düzeylerinin, etkin banka sayılarının ve sermaye açısından en verimli banka gruplarının benzerlik gösterdiği söylenebilir. Bu açıdan çalışmanın bulguları ile alan yazında örtüşmektedir. Yapılan çalışmaların büyük bölümünde kaynaklarını en iyi kullanan bankaların ise yabancı sermayeli bankalar olduğu görülmektedir. Purpose – İn this study data envelopment analysisone of the non-parametric methods used in quantification of relative efficiency of decision-making unit at multiple input multiple output processes is used for the purpose of quantification of efficiency values of 24 banking companies acting in Turkish banking sector. Design/methodology/approach – In this study total active, total deposit, branch number and interest expenses are selected to be input parameter whereas credits, net period profit, and interst incomes are used as outpuıt parameters. At the application DEAP software pack is employed to analyze with the aid of input aimed CCR model. Results – As a result of the study, it was determined that the general efficiency ratio of the banks is 95.7%. When the efficiency levels of the banks according to their capital structures have been examined, it has been found that participation banks are not effective, only one of the private capital banks has the effective level, and the banks with foreign capital are highly effective. Discussion – At a glance to previous studies on data envelopment analysis of Turkish banking sector, the most efficient bank groups are similar in terms of employed input and output parameters, mean efficiency levels obtained from analysis, effective bank numbers and capital. In this respect main findings of the study correspond to former studies. Most of the studies present the most effective source utilizing banks to be the foreign-invested banks.