Pronóstico del crecimiento trimestral de Costa Rica mediante modelos de frecuencia mixta

• Main Author: Adolfo Rodríguez Vargas
• Format: Article
• Language: English
• Published: Universidad de Costa Rica 2014-11-01
• Series: Revista de Ciencias Economicas
• Subjects: DATOS DE FRECUENCIA MIXTA; MODELOS MIDAS; MODELOS BRIDGE; PRONÓSTICO EN TIEMPO REAL
• Online Access: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/17267
• ISSN: 0252-9521; 2215-3489

Se evalúa la utilidad de modelos de frecuencia mixta para pronosticar la tasa de crecimiento trimestral del PIB real de Costa Rica: se estiman modelos bridge y MiDaS con diferentes longitudes de rezago usando información del IMAE y se calculan pronósticos (horizontes de 0-4 trimestres) que se comparan entre sí, con los de modelos ARIMA y con combinaciones de pronósticos. Combinar los pronósticos con mejor ajuste resulta útil especialmente para proyectar en tiempo real, mientras que los MiDaS muestran el mejor desempeño general: al incrementarse el horizonte su precisión disminuye levemente, su porcentaje de acierto de cambios en la tasa de variación del producto permanece estable y varios de ellos son insesgados. Los pronósticos de MiDaS simples con 9 y 12 rezagos resultaron insesgados para todos los horizontes y conjuntos de información evaluados, y son los que mostraron más diferencias significativas en capacidad de pronóstico con todos los demás modelos.