Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores

Neste trabalho foi desenvolvido um metaclassificador baseado em métodos de inteligência computacional para prever tendências em séries temporais financeiras. O kernel do metaclassificador foi baseado na ferramenta (Weka). Sete classificadores foram combinados para realizar a metaclassificação. Test...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Carlos Alberto Silva de Assis, Eduardo Gontijo Carrano, Adriano Cesar Machado Pereira
Format: Article
Language:Portuguese
Published: Universidade de São Paulo 2021-02-01
Series:Economia Aplicada
Subjects:
Online Access:https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/148159
id doaj-3f3bc8a6647a48b8a396b43d23ae8cc2
record_format Article
spelling doaj-3f3bc8a6647a48b8a396b43d23ae8cc22021-02-23T15:57:01ZporUniversidade de São PauloEconomia Aplicada1413-80501980-53302021-02-01241Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadoresCarlos Alberto Silva de Assis0Eduardo Gontijo Carrano1Adriano Cesar Machado Pereira2Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas GeraisUniversidade Federal de Minas GeraisUniversidade Federal de Minas Gerais Neste trabalho foi desenvolvido um metaclassificador baseado em métodos de inteligência computacional para prever tendências em séries temporais financeiras. O kernel do metaclassificador foi baseado na ferramenta (Weka). Sete classificadores foram combinados para realizar a metaclassificação. Testes foram realizados com nove ativos da Bolsa de Valores de São Paulo. Os resultados iniciais foram promissores, com boa acurácia na classificação e ganhos de até 100% do valor de capital inicialmente investido no período de um ano. https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/148159séries financeirasinteligência computacionalmeta-classificador
collection DOAJ
language Portuguese
format Article
sources DOAJ
author Carlos Alberto Silva de Assis
Eduardo Gontijo Carrano
Adriano Cesar Machado Pereira
spellingShingle Carlos Alberto Silva de Assis
Eduardo Gontijo Carrano
Adriano Cesar Machado Pereira
Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores
Economia Aplicada
séries financeiras
inteligência computacional
meta-classificador
author_facet Carlos Alberto Silva de Assis
Eduardo Gontijo Carrano
Adriano Cesar Machado Pereira
author_sort Carlos Alberto Silva de Assis
title Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores
title_short Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores
title_full Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores
title_fullStr Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores
title_full_unstemmed Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores
title_sort predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores
publisher Universidade de São Paulo
series Economia Aplicada
issn 1413-8050
1980-5330
publishDate 2021-02-01
description Neste trabalho foi desenvolvido um metaclassificador baseado em métodos de inteligência computacional para prever tendências em séries temporais financeiras. O kernel do metaclassificador foi baseado na ferramenta (Weka). Sete classificadores foram combinados para realizar a metaclassificação. Testes foram realizados com nove ativos da Bolsa de Valores de São Paulo. Os resultados iniciais foram promissores, com boa acurácia na classificação e ganhos de até 100% do valor de capital inicialmente investido no período de um ano.
topic séries financeiras
inteligência computacional
meta-classificador
url https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/148159
work_keys_str_mv AT carlosalbertosilvadeassis predicaodetendenciasemseriesfinanceirasutilizandometaclassificadores
AT eduardogontijocarrano predicaodetendenciasemseriesfinanceirasutilizandometaclassificadores
AT adrianocesarmachadopereira predicaodetendenciasemseriesfinanceirasutilizandometaclassificadores
_version_ 1724254278092062720