Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores

• Main Authors: Carlos Alberto Silva de Assis, Eduardo Gontijo Carrano, Adriano Cesar Machado Pereira
• Format: Article
• Language: Portuguese
• Published: Universidade de São Paulo 2021-02-01
• Series: Economia Aplicada
• Subjects: séries financeiras; inteligência computacional; meta-classificador
• Online Access: https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/148159
• ISSN: 1413-8050; 1980-5330

Neste trabalho foi desenvolvido um metaclassificador baseado em métodos de inteligência computacional para prever tendências em séries temporais financeiras. O kernel do metaclassificador foi baseado na ferramenta (Weka). Sete classificadores foram combinados para realizar a metaclassificação. Testes foram realizados com nove ativos da Bolsa de Valores de São Paulo. Os resultados iniciais foram promissores, com boa acurácia na classificação e ganhos de até 100% do valor de capital inicialmente investido no período de um ano.