Prévisions de la liquidité des actions cotées à la bourse des valeurs de Casablanca. Comparaison entre la modélisation ARIMA et les réseaux de neurones NARX

Prévisions de la liquidité des actions cotées à la bourse des valeurs de Casablanca. Comparaison entre la modélisation ARIMA et les réseaux de neurones NARX

Résumé: Bien que la liquidité des actions ait des répercussions économiques et financières, ses prévisions sont négligées par les chercheurs. Les prévisions de la liquidité des actions est une tâche très difficile en raison de l’irrégularité et la fluctuation des mesures de la liquidité. Cette contr...

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Main Authors: Mohamed Ben Houad, Youssef Oubouali
Format: Article
Language:English
Published: Elsevier 2018-12-01
Series:Revue Gestion et Organisation
Online Access:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214423418300930
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