A Macroeconometric Model for Long Run Simulation (Written in Korean)
거시모형을 통하여 과거 우리나라의 고성장을 이해하고 주요 정책변수와 외생변수가 경제에 미치는 영향을 파악하기 위해서는 중장기적으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 거시모형이 작성되어야 한다. 그러나 단순히 과거의 적합도를 향상시키거나 단기 시뮬레이션의 결과만을 토대로 작성된 거시모형은 중장기적인 안정성 내지는 신뢰성을 확보하지 못할 수도 있다. 본고에서는 거시모형의 작성에 있어서도 구조적 VAR모형에서처럼 모형의 중장기 특성을 파악하는 것이 중요함을 지적하였다. 구조적 VAR모형에서는 대부분의 이론이 수용할 수 있는 「수요충격은 장기에...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Korea Development Institute
1995-12-01
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| Series: | KDI Journal of Economic Policy |
| Online Access: | https://doi.org/10.23895/kdijep.1995.17.4.143 |
| Summary: | 거시모형을 통하여 과거 우리나라의 고성장을 이해하고 주요 정책변수와 외생변수가 경제에 미치는 영향을 파악하기 위해서는 중장기적으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 거시모형이 작성되어야 한다. 그러나 단순히 과거의 적합도를 향상시키거나 단기 시뮬레이션의 결과만을 토대로 작성된 거시모형은 중장기적인 안정성 내지는 신뢰성을 확보하지 못할 수도 있다. 본고에서는 거시모형의 작성에 있어서도 구조적 VAR모형에서처럼 모형의 중장기 특성을 파악하는 것이 중요함을 지적하였다. 구조적 VAR모형에서는 대부분의 이론이 수용할 수 있는 「수요충격은 장기에 실질성장에 영향을 미치지 않는다」는 최소한 가정이 모형에 처음부터 직간적으로 내재 되도록 하고 있으나, 본고에서는 거시전망모형의 작성을 위하여 중장기적인 시뮬레이션을 통하여 간접적으로 위의 가정을 확인하는 방법을 택하였다. 이에 추가하여 중장기 전망을 시도 했을 때 다른 나라의 경험과 크게 배치되는 결과가 나온 경우에는 모형을 수정하는 것이 필요함을 투자 및 소비식의 예를 들어서 논의하였다. 본고의 공헌은, 중장기적으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 거시전망모형의 작성에 있어서 중장기시뮬레이션과 중장기전망의 결과가 모형 작성자의 선험적 기대에 수렴될 때까지 모형의 수정을 해나가는 반복과정을 전망모형 작성에 있어 하나의 방법론으로 제시한 데 있다. |
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| ISSN: | 2586-2995 2586-4130 |