Estrategias óptimas de inversión en activos con riesgo de crédito. Un modelo markoviano.
En este trabajo analizamos las estrategias de inversión en bonos con riesgo de crédito.Presentamos un modelo dinámico para la búsqueda de estrategias óptimas de inversión; en él seaplican las herramientas proporcionadas por las cadenas y los procesos de Markov tanto para lavaloración de este tipo de...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
2008-01-01
|
| Series: | Rect@ |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urls.my/UIhoXg |