Estrategias óptimas de inversión en activos con riesgo de crédito. Un modelo markoviano.

Estrategias óptimas de inversión en activos con riesgo de crédito. Un modelo markoviano.

En este trabajo analizamos las estrategias de inversión en bonos con riesgo de crédito.Presentamos un modelo dinámico para la búsqueda de estrategias óptimas de inversión; en él seaplican las herramientas proporcionadas por las cadenas y los procesos de Markov tanto para lavaloración de este tipo de...

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Main Author: Buendía Capellá, Mónica
Format: Article
Language:English
Published: ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa 2008-01-01
Series:Rect@
Subjects:
riesgo de crédito
procesos de decisión markovianos
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description En este trabajo analizamos las estrategias de inversión en bonos con riesgo de crédito.Presentamos un modelo dinámico para la búsqueda de estrategias óptimas de inversión; en él seaplican las herramientas proporcionadas por las cadenas y los procesos de Markov tanto para lavaloración de este tipo de activos financieros, como para la búsqueda de estrategias óptimas deinversión. En este modelo se supone una inversión en bonos que se desea mantener durante unperiodo de tiempo determinado; basándonos en los modelos reducidos para la valoración deactivos financieros con riesgo de crédito, el modelo propuesto encuentra una regla de decisiónóptima para elegir la calificación crediticia que debe tener un bono cupón cero de la industria enla que se desea invertir.
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