MATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA COLOMBIANA TRANSITION MATRICES IN CREDIT RISK ANALYSIS AS A FUNDAMENTAL ELEMENT IN THE CALCULATION OF EXPECTED LOSS IN A COLOMBIAN FINANCIAL INSTITUTION

En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución financiera en Colombia. Se logra así hacer una compara...

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Bibliographic Details
Main Authors:	Armando Támara-Ayús, Raúl Aristizábal, Ermilson Velásquez
Format:	Article
Language:	English
Published:	Universidad de Medellín 2012-06-01
Series:	Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Subjects:	Probabilidad de incumplimiento matrices de transición pérdida esperada Probability of default transition matrices Expected Loss
Online Access:	http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242012000100009

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