Contrastes de hipótesis en datos de panel

• Main Authors: Bosch Mossi, Mariano, Cobacho Tornel, Mª Belén
• Format: Article
• Language: English
• Published: ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa 2005-01-01
• Series: Rect@
• Online Access: http://urls.my/1Ros2V

Una de las principales aportaciones del análisis de datos de panel es que permite medir efectos y comportamientos que no es posible identificar en datos puros de series temporales o de corte transversal. Cuando se plantea la cuestión de cuál es la especificación más adecuada a nuestra situación de estudio con datos de panel, o cuál el método de estimación más apropiado, los contrastes de hipótesis suponen una herramienta útil que permite dar soporte o rechazar determinados supuestos. La doble dimensionalidad de los conjuntos de datos de panel permite en algunos casos adaptar los contrastes de hipótesis ya planteados para alguna de sus dos dimensiones, y en otros, ha requerido el planteamiento de tests propios de los datos de panel. En este trabajo se recogen algunos de los contrastes más frecuentes que pueden plantearse cuando se trabaja con datos de panel, y se presenta una aplicación al estudio de los efectos de la inversión pública federal mexicana, con datos de los estados mexicanos durante el periodo 1970-2000.