Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés

En este trabajo se evalúa el desempeño de tres modelos dinámicos de la estructura a plazos de tasas de interés para estimar el valor en riesgo (VaR, por su traducción de Value at Risk) de portafolios de renta fija. De esta forma, se encuentra que el modelo de Diebold, Rudebusch y Aruoba se desempeña...

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Main Authors:	Sara Isabel Álvarez-Franco, Diego Alexander Restrepo-Tobón, Mateo Velásquez-Giraldo
Format:	Article
Language:	Spanish
Published:	Universidad ICESI 2017-01-01
Series:	Estudios Gerenciales
Subjects:	Tasas de interés Modelos dinámicos Valor en riesgo Portafolios de renta fija
Online Access:	http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300086

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