Nonparametric Time Series Analysis of the Conditional Mean and Volatility Functions for the COP/USD Exchange Rate Returns Análisis de series de tiempo no paramétrico de las funciones de media y varianza condicional de los retornos de la tasa de cambio COP/USD

Nonparametric Time Series Analysis of the Conditional Mean and Volatility Functions for the COP/USD Exchange Rate Returns Análisis de series de tiempo no paramétrico de las funciones de media y varianza condicional de los retornos de la tasa de cambio COP/USD

The modeling and estimation of the conditional volatility associated with a stochastic process usually have been based on parametric ARCH-type and stochastic volatility models. These time series models are very powerful in representing the dynamic stochastic properties of the data generating process...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: SANTIAGO GALLÓN, KAROLL GÓMEZ
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional de Colombia 2010-01-01
Series:Revista Colombiana de Estadística
Subjects:
regresión no paramétrica
regresión polinomial local
series de tiempo no lineales
estimación de la función de varianza
heterocedasticidad condicional autorregresiva
análisis de series de tiempo
Nonparametric regression
Local polynomial regression
Nonlinear time series
Variance function estimation
Autoregressive conditional heteroscedasticity
Time series analysis
Online Access:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512010000100003

Internet

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512010000100003

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