یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام

• Main Authors: محمود لاری دشت بیاض, شعبان محمدی
• Format: Article
• Language: fas
• Published: Alzahra University 2017-02-01
• Series: پژوهش حسابداری
• Subjects: شبکه منظم شده بیزی; شبکه عصبی مصنوعی; پیش بینی قیمت سهام
• Online Access: http://ijar.alzahra.ac.ir/article_2589_a793868337b937a05c54c42a01a8e73d.pdf

در این مقاله شبکه مصنوعی عصبی تنظیم شده بیزی به عنوان یک روش جدید برای پیش بینی وضعیت مالی بازار پیشنهاد داده شده است. قیمت روزانه بازار و شاخص‌های فنی مالی به عنوان ورودی برای پیش بینی یک روز بعد قیمت سهام فردی بسته شده، استفاده شده است. پیش بینی حرکت قیمت سهام به طور کلی بعنوان یک کار چالش برانگیز و مهم برای تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی مالی در نظرگرفته می‌شود. پیش بینی دقیق حرکات قیمت سهام می‌تواند نقش مهمی در کمک به سرمایه‌گذاران برای بهبود بازده سهام بازی کند. پیچیدگی در پیش بینی این روند در اختلال ذاتی و بی ثباتی در حرکت روزانه قیمت سهام نهفته است. شبکه‌های منظم بیزی یک ماهیت احتمالی به وزن‌های شبکه اختصاص داده، اجازه می‌دهد شبکه به طور خودکار و بهینه مدل‌های بیش از حد پیچیده را جریمه کند. روش پیشنهادی بطور بالقوه نیاز بیش از حد به برازش و آموزش را کاهش داده و کیفیت پیش بینی و تعمیم شبکه را ارتقا می‌دهد. آزمایش با سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به منظور تعیین اثربخشی مدل انجام شد. دلیل این انتخاب جذابیت صنعت خودرو برای فعالان بازار سرمایه است، زیرا نرخ بازدهی آن نسبت به شاخص کل بورس و شاخص کل صنعت بالاتر است.