Modelos de tiempo continuo para commodities agrícolas En Colombia*

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<p>Algunos llamados “expertos” hacen recomendaciones para aplicar modelos devaloración de derivados sobre acciones a derivados sobre commodities. Esta prácticadebería considerarse sólo como un primer paso, exploratorio en la búsqueda delvalor realmente “justo” del derivado.</p><p>E...

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Bibliographic Details
Main Authors: Javier Arbeláez López, Ulises Cárcamo Cárcamo
Format: Article
Language:English
Published: Universidad EAFIT 2007-12-01
Series:AD-minister
Subjects:
Derivados, acciones
commoditie
, teoría de Black-Scholes, modelo Merton
modelos de equilibrio
modelos de arbitraje
Online Access:http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/565
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2256-4322
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description <p>Algunos llamados “expertos” hacen recomendaciones para aplicar modelos devaloración de derivados sobre acciones a derivados sobre commodities. Esta prácticadebería considerarse sólo como un primer paso, exploratorio en la búsqueda delvalor realmente “justo” del derivado.</p><p>En general, los precios de las commodities se comportan de una manera bastantediferente de los precios de las acciones. Esto se muestra, con este artículo, a travésde ejemplos del mercado agropecuario colombiano.</p><p> </p>
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