Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad
El objetivo de este artículo es evaluar la posibilidad de expansión de una red integrada de servicios de salud mediante el uso de valoración por opciones reales. Para estimar el parámetro de volatilidad se estu- dian cuatro metodologías, dos de ellas son usadas en opciones reales las cuales se refie...
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
Universidad ICESI
2015-01-01
|
Series: | Estudios Gerenciales |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21241145006 |
id |
doaj-1d002f27f8664b6899b1d9403978f640 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-1d002f27f8664b6899b1d9403978f6402020-11-25T01:03:32ZspaUniversidad ICESIEstudios Gerenciales0123-59232015-01-0131136287298Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidadGermán González-EcheverriAndrés Mora-ValenciaJuan Gregorio SolanoEl objetivo de este artículo es evaluar la posibilidad de expansión de una red integrada de servicios de salud mediante el uso de valoración por opciones reales. Para estimar el parámetro de volatilidad se estu- dian cuatro metodologías, dos de ellas son usadas en opciones reales las cuales se refieren a: Market Asset Disclaimer y Market Approach . Adicionalmente, las otras dos metodologías propuestas son empleadas en opciones financieras, las cuales son: volatilidad implícita del modelo de Merton y volatilidad implícita mediante Newton-Raphson. Los resultados muestran que la volatilidad estimada mediante las metodo- logías propuestas es similar a la obtenida por la metodología tradicional de Market Asset Disclaimer . La principal contribución de este artículo consiste en la construcción de la sonrisa de la volatilidad para opciones reales, que es fácil de implementar.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21241145006 |
collection |
DOAJ |
language |
Spanish |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Germán González-Echeverri Andrés Mora-Valencia Juan Gregorio Solano |
spellingShingle |
Germán González-Echeverri Andrés Mora-Valencia Juan Gregorio Solano Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad Estudios Gerenciales |
author_facet |
Germán González-Echeverri Andrés Mora-Valencia Juan Gregorio Solano |
author_sort |
Germán González-Echeverri |
title |
Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad |
title_short |
Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad |
title_full |
Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad |
title_fullStr |
Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad |
title_full_unstemmed |
Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad |
title_sort |
opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad |
publisher |
Universidad ICESI |
series |
Estudios Gerenciales |
issn |
0123-5923 |
publishDate |
2015-01-01 |
description |
El objetivo de este artículo es evaluar la posibilidad de expansión de una red integrada de servicios de salud mediante el uso de valoración por opciones reales. Para estimar el parámetro de volatilidad se estu- dian cuatro metodologías, dos de ellas son usadas en opciones reales las cuales se refieren a: Market Asset Disclaimer y Market Approach . Adicionalmente, las otras dos metodologías propuestas son empleadas en opciones financieras, las cuales son: volatilidad implícita del modelo de Merton y volatilidad implícita mediante Newton-Raphson. Los resultados muestran que la volatilidad estimada mediante las metodo- logías propuestas es similar a la obtenida por la metodología tradicional de Market Asset Disclaimer . La principal contribución de este artículo consiste en la construcción de la sonrisa de la volatilidad para opciones reales, que es fácil de implementar. |
url |
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21241145006 |
work_keys_str_mv |
AT germangonzalezecheverri opcionesrealesaplicadasenredesintegradasdeserviciosdesaludempleandodiferentesmetodosdeestimaciondelavolatilidad AT andresmoravalencia opcionesrealesaplicadasenredesintegradasdeserviciosdesaludempleandodiferentesmetodosdeestimaciondelavolatilidad AT juangregoriosolano opcionesrealesaplicadasenredesintegradasdeserviciosdesaludempleandodiferentesmetodosdeestimaciondelavolatilidad |
_version_ |
1725200744452194304 |