Medición y análisis de los spillovers entre el S&P500 y los mercados del MILA antes y durante la expansión inicial de la pandemia por COVID-1

En el presente artículo se estudian los spillovers (derrames) entre el S&P500 y el Mercado Integrado Latinoamericano para verificar si el inicio de la epidemia por COVID-19 y el entorno de ese momento cambiaron la dinámica de su nivel de conectividad. Usando la metodología propuesta por Diebold...

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Bibliographic Details
Main Authors:	César Gurrola-Ríos, Domingo Rodríguez-Benavides, Francisco López-Herrera
Format:	Article
Language:	Spanish
Published:	Universidad ICESI 2021-06-01
Series:	Estudios Gerenciales
Subjects:	covid-19 spillovers conectividad mila s&p500
Online Access:	https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/4391

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Medición y análisis de los spillovers entre el S&P500 y los mercados del MILA antes y durante la expansión inicial de la pandemia por COVID-1

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