New volatility models under a Bayesian perspective: a case study
Neste artigo, apresentamos uma breve descrição dos modelos ARCH, GARCH e EGARCH. Normalmente, as estimativas dos parâmetros desses modelos são obtidos através de métodos de máxima verossimilhança. Considerando-se novos processos metodológicos para modelar as volatilidades das séries temporais, prec...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2014-06-01
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| Series: | Economia Aplicada |
| Online Access: | http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/87957 |