مدل‌بندی توأم استوار داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی: یک روش بیزی

• Main Authors: منیر گودرزی, محمد ذکایی
• Format: Article
• Language: fas
• Published: پژوهشکده بیمه 2018-05-01
• Series: پژوهشنامه بیمه
• Subjects: ذخیره‌سازی خسارات معوق; توزیعهای آمیخته- مقیاس; استنباط بیزی; حذف موردی; واگرایی کولبک -لیب‌لر
• Online Access: http://jir.irc.ac.ir/article_64849_0e1fc751411ca88cf9c267680e3bc2de.pdf
• ISSN: 2251-7723; 2251-7731

<em>ذخیره‌سازی خسارات معوق یکی از اساسی‌ترین مسائل در بیمۀ عمومی است. در این مقاله، یک روش بیزی تعمیم‌یافته برای </em><em>مدل‌بندی توأم داده‌های ذخیره‌سازی خسارات معوق رشته‌های بیمۀ بدنه و بیمۀ شخص ثالث اتومبیل یک شرکت بیمۀ ایرانی</em><em> با استفاده از توزیعهای </em><em>t</em><em> ی </em><em>استیودنت و پی‌یرسون نوع هفتم دومتغیره به کار گرفته می‌شود</em><em>. هنگامی‌ که داده‌ها از فرض نرمال‌بودن پیروی نمی‌کنند، توزیعهای دُم</em><em>‌سنگینی چون </em><em>t</em><em>‌‌ </em><em>ی</em><em> استیودنت و پی‌یرسون نوع هفتم </em><em>به استنباطهای استوارتری منجر می‌شوند. </em><em>این توزیعها به ردۀ </em><em>توزیعهای آمیخته</em><em>- مقیاس نرمال </em><em>تعلق دارند</em><em>. ساختار سلسله‌مراتبی این </em><em>رده </em><em>سبب می‌شود که در چارچوب بیزی، برآورد پارامترها به‌سادگی با استفاده از روشهای مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام شود</em><em>.</em><em> برای </em><em>میانگین</em><em> توزیعهای نمونه‌گیری</em><em>، سه مدل </em><em>آنالیز واریانس</em><em>، آنالیز کوواریانس، و قدم‌زدن تصادفی در نظر گرفته می‌شود.</em><em> به‌علاوه</em><em>، برای شناسایی نمونه‌های مؤثر، یک مطالعۀ آنالیز حساسیت بر اساس واگرایی کولبک- لیب‌لر در مدلها انجام شده است. </em><em>نتایج نشان می‌دهد که مدل قدم‌زدن تصادفی با توزیع </em><em>t</em><em> ی</em><em> استیودنت دومتغیره برای پرداختهای خسارت، عملکرد بهتری دارد.</em>