Dinámicas del tipo de cambio nominal y del IPCc, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH

Dinámicas del tipo de cambio nominal y del IPCc, 1991-2014: una especificación que combina los modelos ARFIMA y GARCH

En este trabajo se utilizan los modelos arfima y garch, así como combinaciones de ellos para detectar algún tipo de memoria en el tipo de cambio nominal usd-mxn y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo 1991-2014. El principal hallazgo empírico es que a...

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Bibliographic Details
Main Authors: Héctor F. Salazar-Núñez, Francisco Venegas-Martínez
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Autónoma Metropolitana 2016-01-01
Series:Economía Teoría y Práctica
Subjects:
mercados bursátiles
mercados cambiarios
memoria larga
modelos econométricos de series temporales
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281145721006

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