Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos

Valuación de opciones arcoíris sobre canastas de activos bajo procesos de difusión con saltos

En este trabajo se estudia la valuación de opciones sobre el máximo o el mínimo (precio o rendimiento) de 2 activos riesgosos, conocidas como opciones arcoíris. Se extiende la valuación de estos contratos al caso en que los activos presentan difusiones combinadas con saltos. Los parámetros de los pr...

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Main Authors: Adriana Zambrano Reyes, Francisco Venegas Martínez
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2016-01-01
Series:Contaduría y Administración
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39544252010
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