Análisis de la distribución de las tasas de retorno accionarias haciendo uso de la distribución g y h de Tukey
En el artículo se presentan algunas propiedades y limitaciones de la familia de distribuciones g y h de Tukey. Se desarrolla la función de densidad cuando los parámetros g y h no son constantes, lo cual es un gran avance considerando la recurrencia de este aspecto en las aplicaciones sobre el compor...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2010-08-01
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| Series: | Cuadernos de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/15760 |
| Summary: | En el artículo se presentan algunas propiedades y limitaciones de la familia de distribuciones g y h de Tukey. Se desarrolla la función de densidad cuando los parámetros g y h no son constantes, lo cual es un gran avance considerando la recurrencia de este aspecto en las aplicaciones sobre el comportamiento de las distribuciones de los activos financieros. Estos desarrollos teóricos permiten hacer un análisis más detallado en el sector accionario cuando se desea conocer y describir el comportamiento de la distribución de las tasas de retorno. |
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| ISSN: | 0121-4772 |