Modelización econométrica de la prensa diaria: Una aproximación desde la metodología VAR

• Main Authors: Elías José da Conceição Rebuge, Valentín A. Martínez Fernández, Javier Orosa González
• Format: Article
• Language: English
• Published: ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa 2005-01-01
• Series: Rect@
• Online Access: http://urls.my/ITxKbZ

Este trabajo estudia la relación existente entre la promoción de ventas editorial, las cifras de difusión y la cuota de mercado de la prensa diaria. Para la realización de la presente investigación se utilizan series de datos mensuales del diario La Voz de Galicia, para el periodo 1991-2000. El enfoque empírico utilizado está basado en la metodología VAR. En primer lugar, se realizan los siguientes test de raíces unitarias: el test ADF de Dickey-Fuller (1981), el test DF-GLS de Elliot, Rothenberg y Stock (1996), el test KPSS de Kwiatkoski-Phillips-Schmidt- Shin (1992) y el test de raíces unitarias estacionarias de Hylleberg, Engle, Granger y Yoo (1990) o test HEGY, en la versión para datos mensuales propuesta por Beaulieu y Mirón (1993). Posteriormente, se elabora un VAR convencional y se completa el análisis con su interpretación dinámica. Los datos han sido extraídos de la Oficina de la Justificación de la Difusión (OJD) y los programas econométricos que han sido utilizados para la realización de los distintos análisis son: EViews 5.1, RATS 6.02 y CATS 1.04.