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    Variance Swaps in BM&F: Pricing and Viability of Hedge
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  2. 2
    Arbitrage in the Term Structure of Interest Rates: a Bayesian Approach
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  3. 3
    Estimação de modelos DSGE usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizados
    by Gilberto Oliveira Boaretto
    Published 2018
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  4. 4
    Estimation and Identification of a DSGE model: an Application of the Data Cloning Methodology
    by Pedro Luiz Paulino Chaim
    Published 2016
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  5. 5
    Spillovers and jumps in global markets: a comparative analysis
    by Rodolfo Chiabai Moura
    Published 2018
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  6. 6
    Um modelo espaço-temporal contínuo para o preço de lançamentos imobiliários na cidade de São Paulo
    by Vitor Dias Rocio
    Published 2018
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  7. 7
    Modelagem de curvas de juros usando amostragem de frequências mistas
    by Ana Carolina Santana Minioli
    Published 2014
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  8. 8
    Portfolio efficiency tests with conditioning information using empirical likelihood estimation
    by Caio Augusto Vigo Pereira
    Published 2016
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  9. 9
    Modelos macro-financeiros com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel
    by Lucas Argentieri Mariani
    Published 2015
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  10. 10
    Previsão da curva de juros com análise de componentes principais utilizando matriz de covariâcia de longo prazo
    by Hugo Mamoru Aoki Hissanaga
    Published 2017
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  11. 11
    Análise da série do índice de Depósito Interfinanceiro: modelagem da volatilidade e apreçamento de suas opções.
    by Roberto Baltieri Mauad
    Published 2013
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