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    Utilización de la pérdida esperada en la determinación de las provisiones por riesgo de crédito en una entidad financiera española, en el marco de la reestructuración del sistema bancario español y posterior implantación de la normativa contable IFRS 9
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    Utilización de la pérdida esperada en la determinación de las provisiones por riesgo de crédito en una entidad financiera española, en el marco de la reestructuración del sistema bancario español y posterior implantación de la normativa contable IFRS 9
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    Determinantes del desempeño de la Bolsa de Valores de Lima: relevancia de la política monetaria no convencional (2000-2020)
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    Resultados del modelo de Black-Litterman comparados con los del modelo de Markowitz para el portafolio de las AFPs para el periodo 2007-2019
    by Yovera Avalos, Rodrigo Alonsso
    Published 2021
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