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  1. 1
    Detecting Influential observations in spatial models using Bregman divergence
    by Ian Meneghel Danilevicz
    Published 2018
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  2. 2
    Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana
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  3. 3
    Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos
    by Marcelo Hartmann
    Published 2015
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  4. 4
    Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana
    by João Luiz Rossi
    Published 2012
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  5. 5
    Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana
    by José Augusto Fioruci
    Published 2012
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